Сообщения

106

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 28.10.2013 09:56 »

Сегодня на рынке форекс 28 октября 2013 года

Тенденция дня

Пятничные торги на большинстве графиков закончились с небольшим перевесом в пользу американского доллара, однако сказать, что на рынке присутствовал какой-то четко выраженный тренд, нельзя. Скорее мы наблюдали корректировку позиций в преддверии выходных.

Макро-темы дня

США. Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь 73.2 против прогноза 75.0
США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре +3.7% м/м против прогноза +2.3% м/м
Великобритания. ВВП в 3 квартале 2013 года: 0.8% кв/кв 1.5% г/г против прогноза 0.8% кв/кв 1.5% г/г
Италия. Розничные продажи в августе +0.0% м/м +0.2% г/г против прогноза +0.0% м/м -2.3% г/г
Германия. Индекс делового климата Ifo в октябре 107.4 против прогноза 108.0


Обзор рынка

Многие инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию в преддверии заседания Комитета по свободному рынку ФРС, которое состоится в середине недели, поэтому узкие диапазоны и отсутствие тренда – явления, которые мы наблюдали в пятницу, могут растянуться на ближайшие дни.

Пара EUR/USD закрылась практически без изменений на отметке 1.3802 (на 3 пипса выше уровня открытия). В середине дня евро упал до 1.3774 на более слабых, чем ожидалось данных по индексу IFO, но позже отыгрался. Немецкий индекс IFO в октябре неожиданно упал до 107.4 пунктов против ожиданий 108.0. Это первое снижение индекса за 6 месяцев. Индекс оценки текущих настроений снизился до 111.3, тогда как индекс ожиданий упал до 103.6.

В Великобритании ВВП в 3-м квартале вырос в соответствии с прогнозом на 0.8%. По сравнению со 2-м кварталом темпы роста усилились (показатель 2-го квартала 0.7%), Годовой рост – выше трендовой линии, он составил 2.5%. Релиз данных вызвал восторженные комментарии британских чиновников, прежде всего канцлера Осборна и премьера Камерона, однако эта восторженность никак не сказалась на курсе фунта, который по итогам дня снизился с 1.6199 до 1.6166.

В США данные вышли разнонаправленными. Показатель заказов на товары длительного пользования превзошел прогнозы, тогда как окончательный индекс потребительских настроений Университета Мичигана снизился, так как давление на потребительский оптимизм оказал бюджетный кризис.

Несмотря на слабые данные по потребительским настроениям, доллару удалось закрыться с повышением против японской иены на отметке 97.40 против 97.27 при открытии.

Сегодня, 28 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

13:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства сентябрь 0,5% м/м 0,4% м/м
14:00/18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья сентябрь 0,5% м/м -1,6% м/м

Значимых новостей сегодня не ожидается. Несколько скрасят общий фон, две второстепенные новости из США: объем промышленного производства и индекс незавершенных продаж на рынке жилья, влияние на рынок со стороны которых будет, скорее всего, ограниченным.

© www.kroufr.ru

107

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 25.10.2013 10:00 »

Сегодня на рынке форекс 25 октября 2013 года

Тенденция дня

Настрой рынка остается антидолларовым. Несмотря на то, что макроэкономический фон сдерживал рост конкурентов американской валюты, им удалось завершить вчерашний день на положительной территории против «зеленого».

Макро-темы дня

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в октябре +0.6% г/г против прогноза +0.5% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в сентябре +1.1% г/г против прогноза +0.9% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 12 октября 2.874 млн против прогноза 2.870 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 19 октября 350 000 против прогноза 340 000
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в октябре -4 против прогноза 10
Еврозона. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в октябре: 51.3 пункта против прогноза 51.4 пункта


Обзор рынка

Евро и британский фунт продолжили укрепление против доллара на торгах в четверг на фоне восстановления спроса на рисковые активы. Настрой рынку задали утренние данные по промышленному PMI Китая. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по версии HSBC вырос до 7-месячного максимума на отметке 50.9 пунктов вместо ожидаемого значения 50.4 пункта.

Правда, Еврозона не смогла порадовать инвесторов столь хорошими данными. В октябре промышленный PMI в регионе вырос до 51.3 пунктов, что ниже прогнозов, тогда как PMI для сектора услуг упал до 50.9 пунктов. Однако поддержку единой европейской валюте оказала новость из Испании. ЦБ этой страны заявил, что, согласно его прогнозам, темпы роста ВВП в этой стране составят в 3-м квартале 0.1% на квартальном базисе. Таким образом, Испания имеет возможность выйти из 2-летней рецессии. Окрыленный глава правительства Испании Рахой заявил, что страна находится в состоянии восстановления после кризиса, а уровень безработицы снизился до «всего лишь» 26.0%.

В результате евро немного укрепился по итогам дня против доллара, но более масштабному укреплению помешали данные по PMI. Пара EUR/USD выросла с 1.3774 до 1.3800. Аналогичным образом пара GBP/USD укрепилась с 1.6163 до 1.6199.

У доллара была еще одна причина для снижения. Количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 350К, что выше прогноза – 341К. Кроме того, торговый дефицит в США вырос до -38.8 млрд. долларов.

Американский доллар после удачного старта против иены с тестированием 97.61 (на новостях из Китая) завершил день с понижением на отметке 97.28.

Сегодня утром на рынке мы наблюдали сильные движения. Во-первых, пара USD/JPY оказалась под давлением, снизившись до 96.94. Инвесторы побежали в иену на фоне падения фондового индекса Nikkei на 2.45%, после того как 7-дневная ставка Shibor выросла до 4.89% (на 140 пунктов по сравнению с началом недели). Во-вторых, пара GBP/USD выросла до 1.6246, так как на рынке появились слухи о том, что ВВП Великобритании, который будет опубликован через несколько часов, может оказаться сильнее прогноза, что приведет к усилению ястребиных настроений в Банке Англии.

Сегодня, 25 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:00/12:00/Германия/ Индикатор условий деловой среды от IFO. Прогноз  108, предыдущее значение 107. 7
08:30/12:30/Великобритания/Предварительные данные по ВВП в 3-м квартале. Прогноз 0.80% к/к, 1.50% г/г, предыдущее значение 0.70%  к/к, 1.3% г/г.
12:30/16:30/США/ Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования. Прогноз 2.00%, предыдущее значение  0.10%.


© www.kroufr.ru

108

FOREX / Простая стратегия скальпирования прорывов на форексе

« : 24.10.2013 17:16 »

Как только образовывается сильный тренд, скальперы рынка форекс могут использовать множество подходов для открытия новых ордеров. Одна из самых полезных методик для торговли на краткосрочных шагах использует стратегии прорыва. Сегодня мы исследуем подсказки для торговли на прорывах и размещение входных ордеров, чтобы заработать на краткосрочных движениях рынка форекс.

Хорошим кандидатом для торговли прорыва на этой неделе является валютная пара USDCHF, которая будет нашим сегодняшним примером. Пара USDCHF на прошлой неделе сделала последовательную серию более низких минимумов и упала на целых 238 пипсов, до вчерашнего минимума 0.8939. Трейдеры, ищущие уровни входа на прорыве для скальпирования, постараются восспользоваться таким нисходящим импульсом цены, пока пара движется к более низким минимумам.

4-часовой тренд USDCHF


При столь сильном нисходящем тренде, как у пары USDCHF, трейдеры воспользуются возможностями, чтобы продать на прорыве, когда цена продвигается к более низким минимумам. Поддержку можно определить, как пол для цены и то место, где на нашем графике валюта поддерживается. Для скальперов, желающих торговать на прорывах, я рекомендую обратиться к 30-минутному графику, чтобы найти эти уровни, как изображено ниже. Ключ к обнаружению поддержки лежит в соединения ряда минимумов с помощью линии тренда. Как только эта линия будет проведена, трейдеры будут ждать, пока цена прорвется через заявленный ценовой уровень прежде, чем разместить новые ордеры.

Самый легкий способ торговать прорывы - с помощью входных ордеров. Ордер на вход должен быть размещен ниже поддержки, которая располагается под ранее идентифицированным минимумом на графике. Таким образом, когда цена прорвет поддержку, отложенный ордер на вход будет исполнен. На момент написания этой статьи пара USDCHF начала движение сквозь ранее установленную линию поддержки на уровне вчерашнего дневного минимума 0.8939. Трейдеры, поставившие ордера на вход под этой ценой, теперь будут введены на рынок, ожидания, что цена продолжит опускаться к более низким минимумам.

Прорывы USDCHF


Как видите, прорывы - это эффективный способ совершать краткосрочные входы для скальпирования на форексе. Однако, важно отметить, что могут происходить и ложные прорывы! Трейдеры должны быть всегда готовы к тому, что цена пойдет против их входа, и должны ставить стоп-ордера. Как правило, предыдущая линия поддержки будет рассматриваться, как новый уровень сопротивления. Стоп-ордеры могут быть размещены выше этих уровней, таким образом, все открытые позиции на продажу, в конечном счете, закрываются, когда цена пытается пробиться вверх, к более высоким максимумам.

Walker England, Forex Trading Instructor

23 октября 2013, 19:00 GMT

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

109

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 24.10.2013 09:02 »

Сегодня на рынке форекс 24 октября 2013 года

Тенденция дня

Слухи об ужесточении монетарной политики в Китае вызвали паническое бегство в «тихие гавани» во время азиатской сессии. В результате доллар смог отыграть часть утерянных днем ранее позиций против фунта и евро, но сильно упал в цене против иены.

Макро-темы дня

Банк Австралии: Снижение курса австралийского доллара было бы полезным для экономики.
Китай, октябрь: Индекс деловой активности в проышленности Китая: 50,9 против 50,2 – 7-месяячный максимум, новость вызвала рост AUD и NZD.
Канада. Банк Канады оставил ключевую ставку на уровне 1.00%, как и ожидалось
Протокол Банка Англии: все 9 членов отметили мало причин для увеличения стимулов
Протокол Банка Англии от 10 октября: все 9 членов заседания проголосовали со отсутствие изменений в QE


Обзор рынка

Китай заставил рынки поволноваться. Вчера во время азиатской сессии стало известно, что 7-дневная repurchase rate, основная краткосрочная ставка в Китае, выросла до 4.55%, прибавив один процентный пункт на суточном базисе. Народный банк Китая отказался от рыночных операций, изъяв в течение недели из финансовой системы 58 млрд. китайских юаней. С начала сентября НБК изъял уже 99 миллиардов китайских юаней. Аналитики бьют в набат, утверждая, что ликвидность в Китае сжимается и что НБК готовится к ужесточению монетарной политики.

Результатом этих тревожных новостей стало закрытие рисковых позиций на валютном рынке. Больше всего пострадали валюты, которые считаются рисковыми (австралийский и новозеландский доллары), а «тихие гавани» (японская иена и швейцарский франк) стали объектами бегства инвесторов.

Британский фунт также оказался в числе неудачников. Пара GBP/USD подешевела с 1.6234 до 1.6162 к закрытию торгов, уступив, таким образом, большую часть позиций завоеванных днем ранее на слабых данных по рынку труда США. Публикация октябрьского протокола Банка Англии не оказала особой помощи фунта, так как его содержание оказалось вполне ожидаемым. Все члены монетарного комитета проголосовали за неизменность банковской ставки и программы выкупа активов. БА ожидает, что темпы роста экономике во втором полугодии 2013 года составят не менее 0.7%. Члены монетарного комитета довольны укреплением фунта, так как повышение курса способно снизить инфляцию.

Пара EUR/USD потеряла гораздо меньше фунта, Она открылась по цене 1.3780, упала до 1.3741, но к концу суток восстановилась до 1.3775.

Весьма внушительными стали потеря доллара против иены, в которую бежали азиатские инвесторы на новостях из Китая. В ходе азиатской сессии пара USD/JPY упала с 98.12 до 97.26, после чего перешла к консолидации в зоне 97.15/50. Она завершила сутки в районе 97.37.

Сегодня утром стало известно, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая HSBC Manufacturing PMI вырос в октябре до 7-месячного максимума 50.9 пунктов против прогноза 50.5 пунктов. Эта новость повозила австралийскому и новозеландскому долларам отыграть часть утерянных вчера позиций.

Сегодня, 24 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве октябрь 51,6 51,1
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 53,8 53,7
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве октябрь 51,4 51,1
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 52,3 52,2
10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь n/a 10 9
12:30/16:30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 13-19 октября 341,000 358,000
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь 427,000 421,000
16:45/20:45 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Карни на 125-й годовщине Financial Times.

Из сегодняшних новостей рекомендуем обратить особое внимание на публикацию индексов деловой активности в промышленном секторе ведущих европейских стран и Еврозоны в целом. Выход данных выше прогнозов поддержит курс евро, снижение деловой активности может оказать давление на единую валюту.

© www.kroufr.ru

110

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 23.10.2013 09:09 »

Сегодня на рынке форекс 23 октября 2013 года

Тенденция дня

Слабые данные по числу новых рабочих мест в американской экономике, созданных в сентябре, еще больше снизили вероятность того, что ФРС в этом году начнет сокращение программы количественного смягчения. Это вызвало ралли на фондовом рынке и очередную распродажу доллара.

Макро-темы дня

США. Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в августе -$8.9 млрд против прогноза +$31.0 млрд
США. Уровень безработицы в сентябре: 7.2% против прогноза 7.3%
США. Занятость вне сельского хозяйства в сентябре: 148 000 рабочих мест против прогноза 180 000 рабочих мест


Обзор рынка

Темпы роста числа рабочих мест в американской экономике замедлились до 148К против ожидаемого показателя 180К. Даже без shutdown столь слабый показатель мог бы поколебать ястребов в ФОМК и вынудить их отложить принятие решение о сворачивании программы QE3. Теперь же, на фоне слабых макроэкономических данных, которые вероятно еще более ухудшаться в 3-м квартале в связи с бюджетным кризисом, можно сказать, что сворачивание программы количественного смягчения переносится в неопределенное будущее.

На первый взгляд может показаться странным, но на фондовом рынке инвесторы отреагировали на слабые данные скупкой акций. Это уже классический пузырь, когда рисковые активы покупают вопреки слабым экономическим релизам только на ожиданий продолжения роли дешевых денег. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся около очередного рекордного максимума на отметке 1754.67. Доходность американских казначейских облигаций, сроком погашения 10 лет упала до самого низкого уровня с июля  2.512%, индекс доллара снизился в районе 79.20. достигнув 8-месячного максимума.

Пара EUR/USD достигла самого высокого уровня с ноября 2011 года, укрепившись в ходе вчерашних торгов с 1.3679 при открытии до 1.3780 при закрытии. Пара GBP/USD выросла с 1.6145 до 1.6234. Доллар также понес большие потери против японской иены, пара USD/JPY подешевела с 98.12 до 97.46

Сегодня, 23 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания Итоги голосования по программе покупки активов Банка Англии октябрь 0-0-9 0-0-9
08:30/12:30 Великобритания Итоги голосования по процентной ставке Банка Англии октябрь 0-0-9 0-0-9
14:00/18:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь 1,00% 1,00%
14:30/18:30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
15:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

Сегодня нас ждут преимущественно новости, связанные с монетарной политикой Центробанков. Утром ждем публикацию протокола октябрьского заседания Банка Англии. На этом заседании процентная ставка и монетарная политика остались без изменений, мало кто сомневается, что единогласным решением. Инвесторов больше интересует будет ли внесена корректировка в целевой ориентир безработицы, принятый летом как руководство для ужесточения монетарной политики. Дело в том, что дела в Великобритании повторяются слишком быстро и время «Ч» может наступить раньше, чем это казалось еще несколько месяцев назад.

В Канаде местный ЦБ примет решение по монетарной политике. Большинство экспертов сходится в мнении, что процентная ставка БК останется без изменений.

© www.kroufr.ru

111

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 22.10.2013 08:59 »

Сегодня на рынке форекс 22 октября 2013 года

Тенденция дня

Рынки замерли в преддверии сегодняшних данных по числу рабочих мест в США. Это позволило доллару отвоевать часть утерянных накануне позиций, так как некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по своим холдингам.

Макро-темы дня

Глава Банка Японии Курода: БЯ приближается к достижению цели инфляции в 2% в течение двух лет – рынок проигнорировал эту новость.
США. Продажи существующих домов в сентябре -1.9% м/м против прогноза -3.3% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре -Y932.1 млрд. против прогноза -Y918.6 млрд. – новость поддержала снижение иены.




Обзор рынка

Американский доллар немного укрепился против своих конкурентов на торгах в понедельник. Впрочем, говорить о развороте антидолларового тренда пока рано. Инвесторы ждут сегодняшнего релиза по рынку труда США, который может задать рынку настрой на ближайшие дни. Впрочем, маловероятно, что даже сильный показатель NFP развяжет руки ястребам из ФРС в деле ограничения программы количественного смягчения. Дело в том, что сентябрьские данные отразят ситуацию на рынке труда до shutdown, в связи с чем их трудно назвать очень актуальными.

Пара EUR/USD после формирования в пятницу локального максимума на 1.3703, чуть ниже максимума -2013 на 1.3710, скорректировалась на вчерашних торгах до 1.3651 , завершив сутки около 1.3679. Сегодня утром мы видим продолжение вчерашнего коррекционного движения. Пара GBP/USD снизилась вчера с 1.6172 до 1.6146 и продолжает снижение сегодня утром.

Доллар укрепился против японской иены, после выхода слабых данных по торговому балансу Японии. В сентябре торговый дефицит вырос до 1.06 триллионов иен против 0.79 триллионов в прошлом месяце. Иене не помогло повышение оценки перспектив роста экономики со стороны Банка Японии и бравурное заявление главы Банка Японии Курода о том, что японская экономика «приближается к достижению цели БЯ в 2% инфляции».

Пара USD/JPY выросла в ходе вчерашних торгов с 97.83 до 98.18.


Сегодня, 22 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

12:30/16:30 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства сентябрь 179,000 169,000
12:30/16:30 США Уровень безработицы сентябрь 7,3% 7,3%
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь 0 0

Сегодня главное событие дня – выход отчета министерства труда США, перенесенного с 4 октября в связи с shutdown. Как мы отметили выше, данные, хоть и ожидаемы рынком, но на деле морально устарели. Можно с определенной долей вероятности предполагать, что их влияние на рынок будет краткосрочным. В любом случае маловероятно, что обнародованный сегодня показатель окажет влияние на политику ФРС – главное, что сегодня заботит рынок.

© www.kroufr.ru

112

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 21.10.2013 08:52 »

Сегодня на рынке форекс 21 октября 2013 года

Тенденция дня

Американский доллар завершил пятницу около недельных минимумов против большинства конкурентов на фоне выступлений функционеров ФОМК, которые склоняются к временному отказу от идеи уменьшения объемов количественного смягчения. 

Макро-темы дня

Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре -Y932.1 млрд. против прогноза -Y918.6 млрд.
Функционеры ФОМК указывают на необходимость принять во внимание негативные последствия shutdown при формировании монетарной политики.
Индекс S&P 500 закрылся с повышением на +11.35 (0.65%) на отметке 1,744.50, чуть ниже около нового рекордного максимума
Глава ЦБ Японии Курода: Экономические стимулы укрепили экономику и помогли усилению инфляции
Китай. Промышленное производство в сентябре: 10.2% г/г против прогноза 10.2% г/г
Китай. ВВП в 3 квартале 2013 года: 7.8% г/г против прогноза 7.8% г/г


Обзор рынка

На торгах в пятницу доллар торговался около недельных минимумов против основных конкурентов на фоне прогнозов о том, что ФРС вынуждена будет отказаться от идеи ослабить количественное смягчение.

Эти слухи благоприятно воздействуют на фондовый рынок, так индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в районе рекордного максимума на отметке 1,744.50. Доходность облигаций, в свою очередь снижается. Так, доходность 10-летних облигаций составила 2.587%, чуть выше самого низкого уровня с августа. Президент ФРБ Чикаго Эванс заявил, что ФРС, несомненно, будет учитывать последствия бюджетного кризиса в своей политике, чем еще более раззадорил рынки. Эванс полагает, что для оценки последствий необходимо провести пару плановых встреч в рамках ФОМК – т.е. о выходе из программы количественного смягчения до конца года можно спокойно забыть. Даже главный ястреб Фишер из ФРБ Далласа заявил, что, учитывая текущую неопределенность «трудно даже защищать необходимость изменений в монетарной политике».

На фоне этих заявлений пара EUR/USD выросла до 1.3703, однако закрылась на отметке 1.3686 против 1.3675 при открытии. Пара GBP/USD выросла до 1.6224, но закрылась по цене 1.6167, лишь на 6 пипсов выше уровня открытия.

В Японии глава ЦБ Курода похвалил свою мудрую политику, которая позволила стимулировать экономический рост и рост цен, однако ничего не сказал о возможности принятия новых стимулирующих мер. На этом фоне, следуя общему антидолларовому настрою, пара USD/JPY упала с 97.89 при открытии до 97.68 к концу суток.


Сегодня, 21 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

12:00/16:00 США Выступление члена FOMC Эванса на   CNBC.
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь 5,31 млн. 5,48 млн.

© www.kroufr.ru

113

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 18.10.2013 09:04 »

Сегодня на рынке форекс 18 октября 2013 года

Тенденция дня

Несмотря на то, что американский Конгресс принял компромиссный билль о бюджете, американский доллар оказался под давлением на фоне снижение кредитного рейтинга США китайским рейтинговым агентствам и подсчета убытков первой мировой экономики от двухнедельного shutdown.

Макро-темы дня

Dagong Global Credit Rating понизило кредитный рейтинг США в местной и иностранной валюте с A до A- с негативным прогнозом
S&P оценило потери экономики США от shutdown в 24 млрд. долларов.

Обзор рынка

Конгресс США принял компромиссный билль, предполагающий финансирование возобновления работы государственных учреждений до 15 января и увеличение лимита государственного долга до 7 февраля. В Сенате, где большинство составляют демократы билль прошел при соотношении голосов 81-18, тогда как в Палате представителей соотношение быль 285-144. Лишь часть республиканцев поддержала этот билль, более того, по словам их лидера в Сенате МакКоннела они и дальше будут бороться против «ужасного плана» Обахранения, предполагающего всеобщее медицинское страхование для американцев за счет бюджета. Только риск дефолта, по словам МакКоннела, заставил республиканцев голосовать за билль.

Несмотря на, казалось бы, позитивный компромисс, на рынках началась распродажа доллара. Масла в огонь, как это часто бывает, подлили рейтинговые агентства. Рейтинговое агентство S&P оценило убытки США от shutdown в 24 млрд. долларов, а также сделало прогноз о значительном снижении темпов роста ВВП в 4-м квартале. По мнению рынков, реализация этих негативных прогнозов может привести к тому, что ФРС отложит постепенный выход из программы количественного смягчения. Кроме того, никому неизвестное китайское агентство Dagong всколыхнуло рынок, осмелившись снизить кредитный рейтинг США с А до А- (уровень Панамы по версии агентства). Прогноз по рейтингу сохранен как «негативный». Агентство подчеркнуло, что бюджетный компромисс не меняет ситуацию в финансовом секторе США в целом.
 «Правительство  до сих пор стоит на грани дефолта, что не изменится в обозримом будущем», — говорится в пресс-релизе Dagong.

На фоне таких заявлений инвесторы продавали доллар на всех фронтах. Пара EUR/USD выросла с 1.3529 до 1.3675, закрывшись недалеко от дневного максимума. Пара GBP/USD выросла с 1.5945 до 1.6164. Пара USD/JPY упала с 98.75 до 97.90.

Сегодня, 18 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

06:35/10:35 Япония Выступление управляющего Банка Японии Х.Куроды
12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,1% м/м 0,0% м/м
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от Conference Board сентябрь 0,7% м/м 0,7% м/м

Для иены интерес будет представлять выступление главы Банка Японии Х.Куроды в Токио, тема которого до сих пор неизвестна.

Для канадского доллара одной из наиболее важных новостей является релиз по потребительской инфляции, так как он считается определяющим для монетарной политики Банка Канада.

В США индекс опережающих индикаторов не относится к числу самых важных, и может оказать влияние на рынок лишь в случае сильного расхождения с прогнозами.

© www.kroufr.ru

114

Начинающим трейдерам / Почему многие опытные трейдеры любят торговать по тренду

« : 17.10.2013 18:25 »

Трейдеры, которые ищут легкую в обслуживании систему, которая позволяет часто брать хорошие движения рынка, обращаются к торговле по тренду. Торговля по тренду - это метод, который позволяет Вам использовать в своих интересах большие движения рынка, игнорируя маленькие метания, в надежде сделать деньги, захватив большой ход. Однако важно отметить, что этот метод следует использовать только на трендовых рынках, и нужно оставить в стороне, когда рынки не в тренде.

Следовать за трендом - брать большие движения


Долгосрочные движения цены вызваны фундаментальными изменениями

Ценовые тренды, типа замеченных выше на паре USDJPY, часто возникают под влиянием экономических трендов. Конкретно USDJPY движется под влиянием плана Премьер-министра Японии на ослабление JPY, причем затрагивается как USDJPY, так и фондовый рынок Токио - Nikkei 225. Как Вы можете предположить, экономические тренды требуют времени на свое развитие и часто сохраняются, пока очередная встряска системы или возможное снижение новых покупателей не начинают подводить тренд к своему концу.

Многие трейдеры пользуются многогранным подходом к рынку. При этом они прежде, чем открыть сделку, хотят, чтобы техническая картина или ценовые паттерны подтвердили их ожидания. Как Вы можете видеть выше на графике, цена прошла выше 200-дневной простой скользящей средней, это является техническим сигналом покупки, когда японское правительство публично объявило об ослаблении JPY, что помогло продвинуть пару USDJPY вверх более чем на 1700 пипсов за последние 12 месяцев.

Цены не случайны и отдельные движения часто расширяются
 
При взгляде на то, как разворачивается ценовой график, многих трейдеров преследует постоянное ощущение, что возрастающий тренд, в который они только вошли, вот-вот достигнет вершины или что длинная сделка, из которой они только что вышли с убытком, прямо сейчас развернулась бы вверх. Однако чаще большинство трейдеров ожидает необычно сильные направленные рывки цены, особенно на последнем этапе движения.

Движения часто продолжают прежний консенсус рынка


Однако когда Вы освоите торговлю по тренду, тот волнительный прежде момент, когда Вы, наверняка, пытались купить пониже и продать повыше, теперь станет излюбленным моментом в Вашем трейдинге. Я часто делюсь одним из своих любимых торговых правил, из тех, которые выдержали испытание временем - цена легко переживет Ваш капитал и гораздо лучше не бороться с трендом, а поскорее присоединиться к нему. Естественно, тренд, в конечном счете, развернется, когда начнут меняться фундаментальные новости (см. #1) или когда больше не окажется достаточно много покупателей, чтобы поднять цены к новым высотам, но пока намного лучше расти вместе с импульсом тренда, чем противостоять этому импульсу.

Деньги часто развивают тренды в поисках самой благоприятной сделки

В последнее время я был довольно по-бычьи настроен по австралийскому доллару, поскольку, на мой взгляд, и AUDUSD, и AUDJPY только что показали дно. Однако, и за пределами аргументов технического анализа, доходность австралийского доллара просто намного лучше, чем у других валют, а потоки инвесторских фондов мечутся по карте мира в поисках лучшего дохода. Вы можете представить, что, поскольку эта картина становится ясной многим, дополнительные деньги будут, скорее всего, перетекать в австралийский доллар и продолжать тренд.

AUD и NZD имеют наибольшую процентную ставку среди основных валют


Пожалуйста, поймите, что мое представление об AUD - временное, и я не знаю, как долго продолжится такая ситуация. Многие факторы могут изменить столь позитивное поведение цены - как дефолт по долгам в США, так и замедление китайского спроса и производства. Однако пока деньги продолжают искать безопасный доход, как это традиционно существует, восходящий тренд по AUD, вероятно, продолжится.

Вы должны уметь определять, когда торговать тренды, а когда нет

Если бы трейдер-новичок подошел ко мне и спросил одного совета для того, кто хочет торговать тренды, то я просто ответил бы - убедитесь, что Вы торгуете только тогда, когда присутствует ясный тренд. Другими словами, Вы, скорее всего, потерпите фиаско, если попытаетесь выжать тренд из явного диапазона. Хотя это может выглядеть банально, но ясно, что трендовая система быстро исчерпает себя, если войдет в боковой рынок, который не имеет направления.

Если Вы следуете за трендом, входите в USDJPY только после прорыва


Цель торговли на прорывах состоит в том, чтобы войти на возобновлении тренда после того, как закончилось боковое движение цены. Я недавно написал статью о точках полярности на графиках, концепция которой в том, что когда потолок или пол рынка пробивается, ролью этого уровня часто пренебрегают. Поэтому надо помнить, что при пробое потолок цен часто становится ценовым полом и наоборот.

Заключительные мысли
 
Теперь у Вас должно быть более ясное понимание того, почему развиваются тренды и почему они могут часто длиться дольше, чем многие ожидают. В противоположность тому, чтобы огорчаться присутствию тренда, часто лучше к нему присоединиться, пока он в силе. Однако часто лучше подождать прорыва, чтобы удостовериться, что Вы открываетесь на возобновлении тренда и не окажетесь в боковом коридоре, который часто развивается после сильных движений, когда многие из трейдеров предшествующего тренда берут прибыль.

Tyler Yell

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

115

КРОУФР: важная информация / Re: Евгению Дмитриевичу Панову - 60!

« : 17.10.2013 14:49 »

Присоединяюсь к поздравлению! Тот факт, в последнее 10-летние индустрия форекс приобрела цивилизованное лицо, во много связан с деятельностью Евгения Дмитриевча. Работая с ним ни один год, знаю, как он близко к сердцу (даже слишком близко) всегда воспринимает проблема отрасли!.
Евгений Дмитриевич с днем рожденья Вас! Здоровья, счастья и всяческих успехов.
Крепко жму руку!

116

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 17.10.2013 09:03 »

Сегодня на рынке форекс 17 октября 2013 года

Тенденция дня

Решение американского Конгресса по бюджету, позволившее избежать дефолта и возобновить работу государственных учреждений, стимулировало спрос на рисковые активы. Кроме акций и сырья, пользу от этого извлекли сырьевые валюты, укрепившиеся против доллара. Доллар также вырос против иены, а вот европейские валюты торговались против «зеленого» без четкого тренда и разнонаправленно.

Макро-темы дня

Конгресс США принял решение о финансировании государственных учреждений до 15 января 2014 года и увеличении лимита государственного долга до 7 февраля.
Великобритания. Занятость в августе +155 000 против прогноза +125 000
Великобритания. Уровень безработицы ILO в августе 7.7% против прогноза 7.7%


Обзор рынка

Представители республиканцев и демократов в США в последний момент пришли к соглашению по поводу финансирования государственного долга, что позволит избежать технического дефолта и всемирного экономического кризиса. Компромисса удалось достичь всего за один день до возможной даты дефолта, который должен был произойти сегодня.

Одобренный вчера вечером в Конгрессе США билль предусматривает возобновление финансирования госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля. Кроме того, предполагается, что представители обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат конгрессу о результатах к 13 декабря.

Предполагается, что уже сегодня государственные учреждения в США возобновят свою работу, которая была прервана на две недели из-за отсутствия бюджетного финансирования.

Хотя США удалось избежать технического дефолта, проблема государственного долга так и не решена. Переговоры между Белым Домом и оппозицией продолжаться, и уже через несколько месяцев мы можем стать свидетелями повторения истории с shutdown. Мы полагаем, что такой вариант развития событий в долгосрочной перспективе чреват нагнетанием в мире антидолларовой истерии и падением доверия к долларовым активам. 

Индекс Доу Джонса подскочил вчера на обнадеживающих новостях на 205.82 пунктов (1.36%), А вот валютный рынок отреагировал на них гораздо скромнее. Так, пара USD/JPY завершила вчерашние торги с повышением на отметке 98.75 против 98.18 при открытии. Сегодня она выросла до 99.00, но не смогла продолжить ралли дальше. Пара EUR/USD закрылась вчера с небольшим повышением на отметке 1.3533 против 1.3525 при открытии. Рисковые валюты в большинстве своем укрепились против доллара, хотя пара GBP/USD снизилась до 1.5949 против 1.5997.


Сегодня, 17 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:00/12:30 Великобритания. Розничные продажи.  Прогноз 0.5%, предыдущее значение -0.9%
12:30/16:30. США. Количество обращений за пособием по безработице. Прогноз 357K, предыдущее значение 374K.
13:00/17:00. США. Индекс филадельфийского федерального резерва. Прогноз 15.4, предыдущее значение 22.3.
15:45/19:45. США. Выступление членов ФОМК Джорджа и Эванса

© www.kroufr.ru

117

Торговые системы / Re: ТС ''infovirus system''

« : 16.10.2013 23:18 »

Заканчиваем скандалы, для этого есть кухня коммунальной квартиры!

118

Брокеры: отзывы и рецензии / NFA оштрафовала Interbank FX по иску о практиках исполнения ордеров

« : 16.10.2013 14:09 »

Национальная фьючерсная Ассоциация (National Futures Association (NFA) наложила штраф в размере 600.000 американских долларов на компанию Interbank FX LLC (Interbank), которая имеет статус Комиссионного торговца фьючерсами и Форекс-дилера, зарегистрированного в Солт Лейк Сити, штат Юта. Решение, принятое Комитетом NFA по ведению бизнеса (Business Conduct Committee) основано на иске, поданном 15 октября 2013 года и на предложении по урегулированию, предложенном компанией Interbank.

Комитет обнаружил, что большую часть календарного 2011 года компания не подавала необходимые данные по исполнению сделок в NFA через Forex Transaction Reporting Execution Surveillance System (Fortress). Кроме того, в течение 2010-2011 годов, Ассоциация не могла полноценно оценить практики исполнения сделок компании в связи с несовершенством ведения учета в компании.

В иске подчеркивается, что компания lnterbank стала членом Ассоциации в 2004 году, ее главным направлением деятельности было участие в небиржевой валютной торговле (форекс). Во время, когда совершались нарушения, компания была полноправным членом Ассоциации.

В декабре 2011 года lnterbank был приобретен компанией TradeStation, подразделением Monex Group. После этого приобретения Interbank направил заявку на приостановление членства в Национальной фьючерсной Ассоциации. Еще до заключения сделки о слиянии компаний, Ассоциация начала проведение расследования деятельности компании, которое впоследствии приобрело характер расследования ее практик исполнения сделок. Первоначально расследования фокусировалось на движении цены, которое проходило между введением клиентского ордера и исполнением его компанией. Однако в связи с недостатками в отчетности компании специалисты Ассоциации не смогли полноценно оценить соответствие правилам ее торговых практик.

Lnterbank использовал две торговых модели исполнения валютных сделок: STP и так называемое «складирование», при втором варианте компания выступала в качестве контрагента для сделок, объем которых был меньше, установленного компанией для сделок STP. Компания собирала вместе «складированные» сделки для управления рисками и зарабатывала доход на спреде между бидом и аском, а также от выгодных рыночных движения по этим сделкам. Большая часть объема приходилось на такие сделки, тогда как на сделки типа STP только небольшая часть.

При использовании модели STP после того как клиент кликнул по цене бида или офера, которая также включает в себя заранее определенную компанией наценку, Interbank должен был заполнить клиентский ордер, но только после того как компания заполнила компенсирующую позицию (контр-заполнение) у провайдера ликвидности.

Ассоциация пробовала проверить, как выполнялись эти сделки, но не смогла достичь успеха, так как история наценок компании для данных до июня 2010 года, а также по некоторым типам сделок SPT и после июня 2010 года, оказалась недоступной.

Кроме того в ходе расследования выяснилось, что компания не направляла данные по всем исполненным сделкам в систему Fortress. С февраля 2011 года NFA потребовала, чтобы IBFX, как и все остальные члены предоставляла информацию в систему FORTRESS, которая среди других данных должна была содержать ежедневные записи, включая записи по контр-заполнению для сделок, осуществленных через STP. Однако поставляемые компанией данные были неполными, большую часть 2011 года данные по контр-заполнению не поступали.

Компания (а вернее ее правопреемник) не признала и не опровергла обвинения, но согласилась на выплату штрафа и обнародование данных о нарушениях.

© По материалам сайта NFA
© Перевод: www.kroufr.ru

119

Индустрия финансовых рынков / Названа фамилия одного из фигурантов дела о манипуляции рынком форекс

« : 16.10.2013 13:22 »

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, главный дилер JPMorgan Chase & Co.’s (JPM) Ричард Ашер является фигурантом дела о манипуляциях на рынке форекс.

В бытность сотрудником Королевского Банка Шотландии (Royal Bank of Scotland Group Plc) Ашер рассылал трейдерам других фирм письма, в которых сообщал о деталях своих торговых позиций. В 2010 году трейдер, который занимался торговлей на срочном валютном рынке, ушел из Королевского Банка Шотландии по причине, не связанной с рассматриваемым делом. Источник не сообщает, сколько еще людей проходят фигурантами в расследовании.

В августа 2010 года Ашер работает в JPMorgan. В реестре британской Financial Conduct Authority он до сих пор проходит как действующий сотрудник банка. Журналисты Bloomberg попытались связаться с пресс-службой JPMorgan, чтобы получить комментарий от трейдера, однако им не удалось этого сделать. Она также не смогли выяснить его местоположение при помощи интернет. Пресс-службы JPMorgan, RBS и FCA в Лондоне также отказались комментировать данную информацию.

Ашер является членом Foreign Exchange Joint Standing Committee Банка Англии, состоящего из 27 членов, представляющих главных дилеров. Такая информация содержится в квартальном бюллетене БА, опубликованном в конце июня.

В настоящий момент расследование предполагаемых фактов манипулирования рынком форекс приобретает поистине международный характер. Вслед за британской Financial Conduct Authority и швейцарским регулятором FINMA к делу подключилось Министерство юстиции США, открывшее уголовное производство по факту возможных манипуляций на валютном рынке.

© По материалам Bloomberg
© Перевод: www.kroufr.ru

120

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 16.10.2013 09:02 »

Сегодня на рынке форекс 16 октября 2013 года

Тенденция дня

На рынке сохраняется нервозный настрой, и мы наблюдаем хаотические торги, динамика которых задается главным образом новостями из США, которые быстро приближаются к дефолту.

Макро-темы дня

В США продолжаются переговоры о повышении лимита государственного долга
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в октябре 52.8 против прогноза 49.6 – рынок проигнорировал этот показатель.

Обзор рынка

До 17 октября – Рубикона, когда в США не останется бюджетных средств для финансирования государственного долга, остался всего один день. Республиканцы и Белый Дом никак не могут прийти к соглашению о путях выхода из бюджетного кризиса. Динамика рынка определяется главным образом новостями из США, которые приходят одна противоречивее другой.

Вчера к середине дня доллар укрепился против своих конкурентов – особенно против европейских валют, так как появились слухи, что буквально через несколько часов Сенат может проголосовать за повышение лимита государственного долга, чтобы избежать дефолта 17 октября.  По информации информированных источников, власть и оппозиция сошлись на временном увеличении лимита государственного долга, при котором финансирование федеральных учреждений должно осуществляться до 15 января, а лимит государственного долга повышен до 15 февраля.

Пара EUR/USD упала на этих слухах до 1.3479 против 1.3559 при открытии торгов. Пара GBP/USD упала до 1.5914 против 1.5389.

Однако время шло, а из США не приходило никаких новостей о позитивном решении бюджетного кризиса. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, отвергла оба компромиссных плана, разработанных в Сенате. Правда лидер демократического большинства Сената Рейд и лидер сенаторов-республиканцев МакКоннел заявили, что переговоры продолжаться, завершив общественность, что вопрос будет решен до 17 октября.

Дополнительное давление на доллар оказало решение агентства Fitch поместить США в список претендентов на снижение кредитного рейтинга. Аналитики агентства объяснили это повышающимся риском дефолта США.

К концу дня пара EUR/USD восстановилась до 1.3522, все-таки завершив день на отрицательной территории. Пара GBP/USD закрылась на отметке 1.5996 с небольшим повышением.

Пара USD/JPY открылась по цене 98.64, в течение большей части дня безуспешно пыталась пробить 98.70, но к концу дня упала до 97.17 на фоне общего антидолларового настроя.


Сегодня, 16 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь -24.300 -32.600
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы август 7,7% 7,7%
09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса август 12,4 млрд. евро 11,1 млрд. евро
14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь 58 58
18:00/22:00 США Выход "Бежевой книги" ФРС

Рынок игнорирует большинство экономических релизов, сосредоточившись на новостях из США. Сегодня, впрочем, стоит обратить внимание на данные по рынку труда Великобритании. Уровень безработицы признан Банком Англии определяющим монетарную политику, поэтому вес этого итак значимого для фунта показателя в последнее время значительно возрос.

© www.kroufr.ru