Название: Свинг-стопы
Отправлено: Архивариус от 21.03.2013 19:41
Поистине извечный вопрос - где трейдеру следует поместить стопы. Все мы при торговле сталкиваемся с этим вопросом. Взглянем правде в лицо, существует хрупкий баланс в размещении стопа, который позволит Вам минимизировать врел от неудачной сделки и стопа, расположенного слишком близко к рынку, который сработает даже при нормальной волатильности. Так что же делать трейдеру?
Успешные трейдеры следуют стратегиям, основанным на правилах, чтобы минимизировать эмоции. Сегодня я расскажу о правилах постановки стопа, основанных на использовании определения трендов, чтобы выявить, когда выходить.
Восходящий тренд - ряд более высоких минимумов, обычно сопровождаемых более высокими максимумами цены. Нисходящий тренд, напротив, является серией более низких максимумов, сопровождаемых более низкими минимумами. Нас, как трейдеров, учат торговать в направлении тренда, преобладающего в выбранном нами масштабе времени. Логика диктует, что, если этот тренд заканчивается, мудрым было бы выйти из сделки до того, как вырастут убытки или уменьшится прибыль. Используя упомянутые выше определения и полностью понимая тренд, мы можем построить стратегию для эффективного размещения стопов.
Как я уже упоминал, восходящий тренд - ряд более высоких минимумов. Более специфично, это ряд более высоких свинг-минимумов. Свинг-минимум - это минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него. Период времени, на котором Вы торгуете, не имеет значения; это одинаково работает на всех периодах времени и на графиках всех активов. (http://arch.kroufr.ru/images5/swistop1.jpg) Свинг-минимумы
Это работает так же и на нисходящих трендах, за исключением того, что мы сосредотачиваемся на более низких свинг-максимумах, поддерживающих тренд. Свинг-максимум - это максимум с более низкими максимумами по обе стороны от него.
Если Вы торгуете длинную сделку, то хотите видеть длительную череду более высоких свинг-минимумов. Вы вышли бы из своей сделки на уровне предложения, который определили, как свою цель, или если тренд закончится, показав более низкий свинг-минимум. Когда я торгую, я всегда ставлю для своей сделки защитный стоп. Как только я вхожу в зону прибыли, мне нужно переместить свой стоп, чтобы защитить эту прибыль на случай изменения тренда прежде, чем я достигну своей намеченной цели. Размещение стопов под самым высоким свинг-минимумом тренда нацелено как раз на это.
(http://arch.kroufr.ru/images5/swistop3.jpg)
Многие из Вас могут сказать: “Это имеет смысл”. Или, возможно, Вы думаете: “Я уже делаю так со своими стопами, но меня продолжает выбивать слишком рано”. Ключ здесь находится в знании, когда перемещать Ваш стоп на следующий уровень. Большинство трейдеров слишком торопится переставлять стопы и подвергается волатильности рынка или нечистоплотным маркет-мейкерам. Не нужно подтягивать свои стопы поближе, пока тренд не продолжил делать новые максимумы. Другими словами, цена должна сделать более высокий свинг-минимум и затем продолжить тренд вверх, чтобы установить новый максимум тренда. Давайте разберем это на работе с акциями.
(http://arch.kroufr.ru/images5/swistop4.jpg)
Эту же самую систему можно приспособить и к коротким продажам. Вы ставите свой стоп выше нового свинг-максимума, когда цена делает новые минимумы ниже предшествующих минимумов, как видно на этом графике.
(http://arch.kroufr.ru/images5/swistop5.jpg)
Независимо от того, какой метод Вы выберете для настройки своих стопов, самое важное - что Вы их ставите. Вы не сможете быть последовательно успешным в трейдинге, если принимаете крупные убытки. Ни один трейдер не бывает все время прав. Лучший способ предотвратить эти крупные убытки - это остановить сделки, которые больше не идут в направлении, которое Вы торговали.
Название: Re: Свинг-стопы
Отправлено: Mash от 27.03.2013 19:22
Спасибо, очень познавательно и полезно. А есть возможность автоматизировать процесс передвижения стопов?
Название: Re: Свинг-стопы
Отправлено: TermiT от 28.03.2013 12:17
Надо же как слабенько.... Свинг - это не любой "пук" на рынке, для образования экстремума бар должен превосходить соседей на заданное кол-во штук. На графике же (особенно 2м снизу) видно, что стоп передвигается из собственных умозаключений, а не по заданному алгоритму. Брэндону - незачет. Школота, блин :)
Название: Re: Свинг-стопы
Отправлено: zheltovaE от 28.03.2013 13:40
Не поняла разницу минимума и свинг-минимума. Объясните?
Название: Re: Свинг-стопы
Отправлено: TermiT от 28.03.2013 16:15
Не поняла разницу минимума и свинг-минимума. Объясните?
Есть абсолютный минимум и есть относительные. Если относительные задаются свингами, их, по идее, можно обозвать свинг-минимумами. Но смысла в этом никакого, по сути.
Название: Re: Свинг-стопы
Отправлено: zheltovaE от 28.03.2013 16:51
Что значит относительные? И почему название свинг? Вроде есть такой термин свинг-торговля, торговля с переворотом, а здесь к чему такой термин?
Название: Re: Свинг-стопы
Отправлено: Mash от 28.03.2013 20:40
Предположу, что от слова swing - качание, колебание, качели