Сегодня на рынке форекс 17 марта 2006
Франция. Занятость, 4 квартал: пересм. до +0.1% кв/кв, +0.3% г/г с +0.1% кв/кв, +0.4% г/г
Великобритания. Розничные продажи, февраль: +0.5% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м
Еврозона. HICP, февраль: +2.3% г/г против +2.4% г/г в январе
Банк Норвегии повысил ставку на 0.25% до 2.5%, как и ожидалось
Канада. CPI, февраль: -0.2% м/м против +0.5% м/м в январе
США. Еженедельные требования по безработице: +5.000 до 309.000 против прогноза -5.000
США. Начала строительств, февраль: -7.9% до 2.120 млн. домов против 2.276 млн. в январе, прогноз 2 млн
США. Индекс потребительских цен, февраль, CPI/CPI Core: +0.1%/+0.1% против +0.7%/+0.2% в январе и прогноза в +0.1%/+0.2%
США. Индекс активности ФРБ Филадельфии, март: 12.3 против 15.4 в феврале.
Обзор рынка.
Вчерашние торги ознаменовались очередным витком ослабления курса американского доллара на неблагоприятных фундаментальных новостях. В ходе азиатской сессии и утренних торгов в Европе основные валютные пары торговались в узких диапазонах. Казалось, рынок взял передышку для консолидации после бурных событий начала недели. Но такие надежды оказались преждевременными. Во второй половине дня участники торгов смогли наблюдать драматический сброс "зеленых".
Вчера были опубликованы показатели инфляции в США в прошлом месяце. Цифры вызвали настоящий шок на рынке. Совершенно неожиданно темпы роста инфляции сократились почти до нуля. В феврале индекс потребительских цен вырос всего на 0.1 % после роста на 0.7 % в январе. Одновременно стержневой индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители и продукты питания) также вырос всего на 0.1 %. Таким образом, инфляция снизилась до 5-месячного минимума, и это на фоне глобального тектонического сдвига настроений на рынке не в пользу американского доллара. Конечно же, сразу пошли разговоры о том, что при таком низком уровне инфляции для ФРС нет смысла дальше повышать ставки.
Но это был еще не весь негатив для доллара. Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок за неделю 5-11 марта выросло на 5 000 до 309 000 с учетом коррекции на сезонные колебания. Таким образом, оно достигло самого высокого уровня с конца декабря. Министерство торговли сообщило о резком сокращении количества закладок новых домов, а ФРС Филадельфии о снижении индекса деловой активности в обрабатывающем секторе региона.
В результате, к концу сессии пара евро/доллар выросла до 1.2180 (+130 пунктов), британский фунт зафиксировался на отметке 1.7580, а доллар упал до 116.80 иен.
На сегодня, 17 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
05:00/08:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов за январь /na/ 85.0%
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство в январе /+0.5% м/м, +2.8% г/г / +0.1% м/м, +2.5% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Затраты на рабочую силу в 4 квартале / +2.2% / +2.2%
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые запасы в январе /na/ +0.8%
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи в январе без учета продаж автомобилей /na/ -0.5%
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи в январе / 0.3% / +0.4%
14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей в феврале / 81.3% / 80.9%
14:15/17:15/ США/ Промышленное производство в феврале / +0.7% / -0.2%
14:15/17:45/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета в марте / 88.0 / 86.7
Быть может, сегодня мы наконец-то таки увидим долгожданную консолидацию и корректировку позиций игроков. По крайней мере, макроэкономический календарь сегодняшнего дня вряд ли будет способствовать резким колебаниям валютных курсов.
Утренние данные по промышленному производству в Еврозоне могут еще немного подтолкнуть евро вверх, тогда как вечерние показатели промышленного производства США и индекса потребительских настроений Университета Мичигана скорее всего будут благоприятны для доллара.
Одним словом, если вечером по США не будет никаких сюрпризов, то, скорее всего, у его не хватит потенциала для дальнейшего роста, и мы сможем наблюдать некоторую фиксацию прибыли и выравнивание позиций, сопровождающиеся небольшим укреплением "зеленого".
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Мощное ралли евро против доллара являлось не только отражением слабости доллара, но и результатом фундаментального укрепления евро. Рост евро начался на кроссах, в результате прогнозов о том, что ЕЦБ на своем заседании 6 апреля повысит ставку до 2.75 %. Против фунта евро вырос до 7-месячного максимума, против иены до месячного, против швейцарского франка до 2-летнего. Вчера пара EURUSD пробила вверх 200-дневную МА. Это откровенно бычий сигнал. В отличие от 23 января, когда евро также закрылся выше 200-дневной МА, на этот раз тестирование столь важного уровня сопровождается положительной дивергенцией по МАКД и сильными значениями моментума.
На графике видно, что в краткосрочной перспективе евро может взять штурмом уровень 1.22 и попытаться протестировать ключевую линию сопротивления на 1.2225, которая одновременно представляет собой 6-месячную линию тренда и 61.8 % откат движения 1.2584-1.2324. Однако для столь мощного рывка нужен благоприятных фундаментальный фон, поэтому, скорее всего евро вернется сегодня к уровням поддержки 1.2160 или 1.2130.
USD/JPY
Вчера утром иена немного ослабла, после того как Тошиико Фукуи, выступая в парламенте, заявил, что в ближайшем будущем учетные ставки останутся на прежнем уровне. Однако после выхода данных по потребительским ценам в США ей полностью удалось отыграть утренний откат и сформировать недельный максимум в районе 116.50.
Пока удерживается сопротивление на 117.35, целевой ориентир в районе 116.04.
