Автор Тема: Индикатор сжатия волатильности  (Прочитано 8136 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Интересные мысли с
буржуйского форума. Автор предлагает комбинировать три индикатора.

В методике используются Полосы Боллинджера, Каналы Келтнера и Моментум на одном графике. Комбинацию этих индикаторов автор называет Индикатором Сжатия Волитильности (Volatility Squeeze Indicator).

Когда полосы Боллинджера соприкасаются с Каналом Келтнера или входят в него формируется сетап сжатия волатильности. Это с неизбежностью приведет к пробою и резкому движению.

Чтобы определить вероятное направление пробоя используется дивергенция моментума к цене.

Бычья дивергенция моментума+Сжатие волатильности = Открытие длинной позиции.
Медвежья диверегенция моментума + Сжатие волатильности = Открытие короткой позиции.

Иногда в расчет берутся некоторые другие факторы, такие как итоги предшествующих «Сжатий» и превалирующий тренд для выбранного тайм-фрейма.

В качестве примера приводится 30-минутный график майского контракта на кофе. На выделенном отрезке мы имеем:

1. Сжатие волатильности (Полосы Боллинджера касаются канала Келтнера)
2. Бычью дивергенцию на моментуме (цена формирует два равных минимума, моментум более высокий минимум).

Получен сигнал к покупке. С момента открытия позиции за 3 дня контракт вырос на 1000 пунктов.

Оффлайн OlegichO

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Работаю по похожему принципу. Смысл в том же, только индикатор мой собственный написанный на основе линий Болинжера. Более корректно определяет сжатие волантильности. Могу сказать, что довольно неплохо работает.

В привдённом рисунке таймфрейм Н4. На нём и работаю.