Трейдинг => Торговые системы => Тема начата: Архивариус от 05.10.2005 12:48
Название: Индикатор сжатия волатильности
Отправлено: Архивариус от 05.10.2005 12:48
Интересные мысли с буржуйского форума (http://www.trade2win.com/boards/showthread.phpt=14808&page=2&pp=10). Автор предлагает комбинировать три индикатора.
В методике используются Полосы Боллинджера, Каналы Келтнера и Моментум на одном графике. Комбинацию этих индикаторов автор называет Индикатором Сжатия Волитильности (Volatility Squeeze Indicator).
Когда полосы Боллинджера соприкасаются с Каналом Келтнера или входят в него формируется сетап сжатия волатильности. Это с неизбежностью приведет к пробою и резкому движению.
Чтобы определить вероятное направление пробоя используется дивергенция моментума к цене.
Бычья дивергенция моментума+Сжатие волатильности = Открытие длинной позиции. Медвежья диверегенция моментума + Сжатие волатильности = Открытие короткой позиции.
Иногда в расчет берутся некоторые другие факторы, такие как итоги предшествующих «Сжатий» и превалирующий тренд для выбранного тайм-фрейма.
В качестве примера приводится 30-минутный график майского контракта на кофе. На выделенном отрезке мы имеем:
1. Сжатие волатильности (Полосы Боллинджера касаются канала Келтнера) 2. Бычью дивергенцию на моментуме (цена формирует два равных минимума, моментум более высокий минимум).
Получен сигнал к покупке. С момента открытия позиции за 3 дня контракт вырос на 1000 пунктов.
Название: Re: Индикатор сжатия волатильности
Отправлено: OlegichO от 13.10.2005 14:48
Работаю по похожему принципу. Смысл в том же, только индикатор мой собственный написанный на основе линий Болинжера. Более корректно определяет сжатие волантильности. Могу сказать, что довольно неплохо работает.
В привдённом рисунке таймфрейм Н4. На нём и работаю.