Глава 3
Татуировка на векахЯ не обращаю особого внимания на технические индикаторы [RSI, MACD, скользящие средние, и т.д.], тем более на коротких масштабах времени - час или меньше. Они печально известны своей непредсказуемостью и на моей памяти увели множество людей по неверному пути. Теперь, когда все торгуют через интернет, банки и крупные хеджевые фонды побивают эти индикаторы фактически ежедневно. Многие из вас узнали на собственном опыте, действительно ли все так легко, что остается только купить книжку по техническому анализу, открыть где-нибудь счет, начать торговать, бросив основную работу, и нанять бухгалтеров для подсчета прибыли.
Существует три (3) концепции открытия позиции по модели VWB, имеющие чрезвычайно важное значение. Это критерии, на которых я базирую свой вход в позицию. Если бы я мог, я вытатуировал бы их на ваших веках так, чтобы они всегда были перед глазами. Они одинаково важны и должны использоваться в комбинации друг с другом при определении оптимального входа.
Трейдинг НИКОГДА не был точной наукой. Он не может быть наукой по своей природе, иначе кто-то сможет забрать все деньги мира в течение 5 лет. Я мог бы написать еще 500 страниц и включить туда 1 000 примеров различных рыночных сценариев, где в одном месте проявляется первая концепция, но нет двух других. В следующий раз обнаруживаются все три, а сделка оказывается убыточной. А в другой ситуации мы видим все три, но не столь сильно, как в прошлый раз, а сделка срабатывает превосходно. А вот здесь : Вы получили идею.
Все мои примеры иллюстрирует пара GBP/USD, но Вы должны понять, что та же самая ситуация сработает как на фьючерсе e-mini S&P, так и на других парах валют.
1. Новые максимумы и новые минимумыОдна из самых важных вещей, которые рынок может сделать в течение торгового дня, это пойти к новым максимумам или к новым минимумам [он почти никогда не ходит в две стороны в течение одного и того же дня]. Таблица 1 имеет столь высокую ценность для интерпретации данных, что я мог бы написать книгу на 300 страниц только об этом, но сейчас я хочу подчеркнуть особенное значение размера диапазона, значение 20-дневной скользящей медианы диапазона и медианы расстояния от открытия до максимума или минимума.
Таблица 1 начинается с декабрьских фьючерсов на GBP/USD, когда они стали ближайшим месяцем, после погашения сентябрьских контрактов. Вы поместите в таблицу свои данные, но они будут очень близки к тому, что я представил в Таблице 1.
Эти данные позволяют Вам сделать следующие заключения:
A) исключая предпраздничную торговлю, диапазон в течение дня имеет более 90% вероятность величины 100 пипсов, приблизительно 70%-ю вероятность величины 120 пипсов и около 50% вероятности величины 135 пипсов.
B) есть приблизительно 75%-ая вероятность, что, если рынок уйдет дальше, чем 45 пипсов от открытия, он не вернется.
C) есть 50%-я вероятность, что, если рынок отойдет от открытия на 30 pips, он не вернется.
Знание этих закономерностей помешать вам пытаться поймать вершины и основания и потерпеть убыток. Например, GBP/USD - на верхних уровнях Фибо, и я пристально за ним наблюдаю. Рынок открывается и начинает идти выше. Если он проходит 30, а затем 47 пипсов от открытия, попытки продать имеют хороший шанс [75 %] получить убыток. И это еще не предел, потому что диапазон еще не пройден и, если Вы упрямо пытаетесь встать в короткую позицию, ваши убытки только вырастут.
2. Скорость и импульсЕсли мне нужно выбрать что-то, что скажет мне, когда рынок достигает максимума или минимума в течение дня, то это - СКОРОСТЬ [ИЛИ ИМПУЛЬС], С КОТОРОЙ ОН ОТХОДИТ ОТ НОВОГО МАКСИМУМА ИЛИ НОВОГО МИНИМУМА [сразу или за несколько свечей]. Эта скорость, конечно, должна быть быстрее, чем в последние дни.
Вот несколько примеров:
График 1
Это - часовые свечи GBP/USD [спот] от 14 декабря 2005. Рынок - на экстремальных уровнях Фибо [на волосок от 377] и я надеюсь продать. Как Вы можете видеть, рынок взлетел к новому максимуму, а затем упал. Этот пик стал началом падения на 600 пипсов.
График 2
Это - часовые свечи GBP/USD [спот] от 28 ноября 2005. Рынок - на экстремальных уровнях Фибо [на волосок от 377] и я надеюсь купить. Рынок начал энергично расти. Этот минимум стал началом взлета на 700 пипсов
3. Правило 50%-го ретрейсмента.Изо всех торговых правил, которые я применял за эти годы, это - одно из самых надежных. Я использовал его еще в питу на CME. Оно критично для метода внутридневной торговли и хорошо определяет оптимальный вход для VWB.
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ [15:00 по чикагскому времени], ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА РЫНОК ПРЕВЫШАЕТ ДИАПАЗОН 60 ПИПСОВ, А ЗАТЕМ СЛЕДУЕТ ОТКАТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА 50 % ДНЕВНОГО ДИАПАЗОНА [ОТ МАКСИМУМА ИЛИ ОТ МИНИМУМА], ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ БУДЕТ СДЕЛАН НОВЫЙ МАКСИМУМ ИЛИ МИНИМУМ, ОЧЕНЬ НИЗКА.
Допустим, сейчас уже 2 или 3 часа работает европейская сессия, и в течение дня GBP/USD показал максимум на 1.7731 и минимум на 1.7643. Значит, диапазон составляет 88 пипсов. Час назад был показан максимум и в настоящее время фунт торгуется на 1.7711. Я хочу сказать, что, если рынок упадет до 1.7687 [50 % от дневного диапазона], то у нас будет очень низкая вероятность появления в течение этого дня нового максимума. Вероятность против этого. Однако, это не означает, что появляется высокая вероятность нового минимума [день разворота]. Это лишь означает, что покупательная способность на этот день, по всей вероятности, истощилась.
Здесь следует сказать еще о двух вещах. Во-первых, чем быстрее [и сильнее] будет пройдена 50%-я область, тем выше шансы дня разворота. Во вторых, чем больше диапазон, тем больше вероятность окончания движения, если достигнута 50%-я область. Так как мы в своем методе ищем день разворота, эти два понятия принимают особое значение. Когда я вижу их, особенно если начинается американская сессия [последняя часть дня], я открою частичную позицию в ожидании разворотной свечи на закрытии. Если я окажусь неправ, то выйду из позиции и буду считать ее внутридневной сделкой.
График 3
Это часовые свечи GBP/USD [спот] от 25-27 января 2006. Это классический пример правила 50%-го ретрейсмента и того, как я торгую им вкупе с двумя другими концепциями. 25-го, мало того, что рынок быстро отошел от максимума [понятие 2], но и нарушил 50%-е правило. Так многие посетители forexfactory.com знают, что я тогда открыл короткую позицию. 26-го не произошло ничего особенного, а 27-го, после создания нового минимума, рынок поднялся к новому максимуму [понятие 1]. Я закрыл часть своей короткой позиции по 1.7829.
График 4
Это часовые свечи GBP/USD [спот] на 20 июля 2005. Рынок прошел 4-ю линию Фибо [377]. Я, очевидно, надеюсь открыться вверх. Вот опять мы видим классическую комбинацию концепций. У нас есть скорость, с которой рынок отошел от минимума, быстро пробив 50%-е правило. Это было началом движения величиной 700 пипсов за следующие 20 дней.
Случается, рынок демонстрирует день разворота на дневных графиках [обычно в виде волчка], но ни одна из этих трех (3) концепций не обнаруживается однозначно. Рассмотрим следующий пример:
График 5
Это часовые свечи GBP/USD [спот] на 24 января 2006. День 24-го января приблизительно обозначен вертикальными черными линиями. На дневном графике рынок показал день падения от линии Фибо. Хотя это и не вписывается в те описания, что я сформулировал в VWB [разворотные формации свеч], тем не менее, это достаточно неплохое место для сигнала продажи? В конце концов, рынок действительно сделал новый максимум перед движением и развернулся вниз, так почему бы здесь и не продать?
Я получил несколько писем и постов на forexfactory.com, где спрашивали, почему я не следовал собственным правилам, или задавали вопрос, почему я не продавал. Теперь Вы должны знать, почему. Хотя 50%-е правило ретрейсмента отработало, диапазон был чересчур узок, а ходы вверх и вниз не слишком воодушевляли. Короче говоря, не было НИКАКОЙ скорости и НИКАКОГО диапазона [значит, 50%-е правило будет менее эффективным], следовательно, я стою в стороне.
Вот еще пример на ту же тему. Важно, чтобы Вы видели, что эти три (3) концепции являются ключевыми в правильной идентификации оптимальных возможностей торговли.
График 6
Это часовые свечи GBP/USD [спот] за 4-6 июля 2005. Дневной график показывает нам рынок на 5-ой линии Фибо [610]. Это очень перепроданная область и я подумываю о покупке. На графиках похоже, что 5-го может быть волчок. Но посмотрите на часовой график. Период 4-6 июля - между черными вертикальными линиями. Я спрашиваю, Вы видите что-нибудь между этими линиями, что хоть немного похоже на три (3) концепции, которые я выдвинул? Мы видим только нерешительную охоту за стопами три (3) дня подряд. Я не буду здесь покупать.
Вы отфильтруете много потенциально убыточных сделок, убедившись, что две (2) или все три (3) из этих концепций присутствуют на линиях Фибо. Только лишь то, что GBP/USD [или любая другая пара валют] расположилась на 3-й линии Фибо, не означает, что она не может пойти к 4-й или 5-й или еще выше. Я знаю, что многие из Вас испытывают навязчивый зуд торговли. Вам нравится нажимать кнопки и ждать, пока рынок себя проявит. Однако, нужно иметь терпение и дисциплину.
Должен сказать еще вот что. Не каждый паттерн разворотной свечи приведет к развороту рынка. Однако, почти каждая вершина или основание рынка демонстрировали вначале разворотную формацию. Если мы научимся входить правильно, то мы найдем " Чашу Святого Грааля" трейдинга. НАШИ ПОЗИЦИИ - ВСЕГДА ВЫИГРЫШНЫ. Отталкиваясь от этого постулата, мы можем добиваться неограниченных целей прибыли, отражающих наш собственный стиль торговли. Мраморная игра в действии.
Моя философия торговли - это не поиск действий; это делание денег. Если Вы хотите действий, поезжайте в Лас Вегас, пригласите меня на обед, а потом сходите, поиграйте немного на деньги. После того, как Вы проиграете, у Вас останется, по крайней мере, удовольствие от беседы за обедом, да еще казино снабдит Вас бесплатными напитками. Рынок же не пошлет Вам даже благодарственной записки.
